قبل أن تشتري هاتفًا أو كمبيوترًا محمولًا أو أي شيء آخر ، يجب أن تتأكد من أنه يعمل عن طريق اختباره ؛ يجب تنفيذ هذه الممارسة نفسها في التداول. يجب ألا تضع إستراتيجية التداول الخاصة بك لاستخدامها في السوق المباشر دون اختبار ما إذا كانت تعمل أو على الأقل لديك فكرة عن النتائج التي يمكن أن تحققها ، وهذا هو السبب في أنك بحاجة إلى الاختبار الخلفي لها.
ما هو الاختبار الرجعي؟
يمر العديد من المتداولين الجدد بدورة تطوير إستراتيجية يبدو أنها تعمل ، واستخدامها لفترة من الوقت ، والتخلي عنها بعد خسارة سلسلة من الصفقات. ثم يبحثون عن استراتيجيات أخرى ويكررون الدورة. نتيجة لذلك ، يتخلى الكثير منهم عن التداول ، معتقدين أنه لا يمكن لأي شخص أن يكون مربحًا باستمرار في سوق العملات المشفرة أو أن تداول العملات الرقمية ليس مناسبًا لهم.
لذلك ، بدلاً من المرور بدورة التوقف لاستخدام إستراتيجية تداول واختيار أخرى عند البدء خاسرة التداولات ، يمكنك اختبار استراتيجيتك بالبيانات لترى كيف كانت ستتحقق بمرور الوقت دون المخاطرة بأي منها مال. ستساعدك النتيجة الإيجابية على زيادة الثقة في مثل هذه الاستراتيجية.
يسمح لك Backtesting بتقييم الأداء المحتمل لـ
استراتيجية تداول العملات المشفرة بناء على البيانات التاريخية. الفكرة هي أنه مهما كانت النتيجة التي تنتجها الإستراتيجية على البيانات التاريخية ، فمن المرجح أن تكرر نفسها. وبالتالي ، فإن الاستراتيجية التي تنتج نتائج جيدة من اختبارها على البيانات التاريخية لديها فرصة كبيرة لأداء جيد في ظروف السوق المستقبلية والعكس صحيح.4 أسباب تدفعك إلى إجراء اختبار رجعي لاستراتيجية التداول الخاصة بك
فيما يلي بعض مزايا الاختبار الخلفي لاستراتيجية التداول الخاصة بك.
1. اختبار استراتيجية المخاطر الصفرية
لن تضطر إلى المخاطرة برأس مال التداول الخاص بك عند اختبار استراتيجيتك. بدلاً من اختبار إستراتيجية التداول الخاصة بك على حساب تداول حقيقي ، يعد الاختبار العكسي حلاً مثاليًا.
2. صقل استراتيجيتك
يكشف الاختبار الخلفي عن نقاط القوة والضعف في استراتيجيتك. بعد ذلك ، يمكنك استخدام المعلومات لتعديل الاستراتيجية وفقًا لاحتياجاتك التجارية ونوع شخصيتك.
3. مزيد من الثقة في استراتيجية التداول الخاصة بك
يسمح لك Backtesting بتجربة استراتيجيات مختلفة للسوق لاختيار أفضلها. ستزيد هذه الممارسة من ثقتك في استراتيجيتك ، خاصةً إذا كانت تؤدي أداءً جيدًا عبر جزء كبير من بيانات السوق.
4. احصل على أفكار جديدة
نظرًا لأن عملية الاختبار العكسي تعرض لك الكثير من البيانات ، فمن المحتمل أن ترى المزيد من أنماط التداول المتكررة ، مما يجعل من الممكن الحصول على أفكار تداول جديدة في هذه العملية.
طريقتان لاختبار استراتيجيتك
يمكن إجراء الاختبار الخلفي لاستراتيجية التشفير إما يدويًا أو تلقائيًا.
الاختبار اليدوي
ستتطلب إعادة الاختبار اليدوي لاستراتيجيتك وضع التداولات على البيانات التاريخية بنفسك. لإجراء اختبار رجعي يدوي ، يجب عليك تنفيذ الخطوات التالية.
- بعد فتح حساب مع أ تبادل موثوق به للعملات المشفرة، افتح إعداد الرسم البياني للأصل الذي تريده.
- يتطلب Backtesting استراتيجية. يجب عليك أيضًا تحديد الأدوات والمؤشرات التي تريد استخدامها. على سبيل المثال ، قد تكون استراتيجيتك هي تداول ارتدادات الاتجاه (سواء كانت هبوطية أو صعودية) على BTCUSD في إطار زمني مدته ساعة واحدة بعد ارتداد السعر عن مستوى 61.8٪ باستخدام أداة تصحيح فيبوناتشي. يجب أن يشكل مستوى فيبوناتشي 61.8٪ أيضًا التقاء مع خط الاتجاه للتحقق من صحة الحركة.
- نظرًا لأن لديك استراتيجية الآن ، فإن الشيء التالي هو التمرير مرة أخرى إلى حيث تريد بدء الاختبار الخلفي. في حالة BTCUSD ، يمكنك أن تبدأ من عام 2013. يمكنك بعد ذلك البحث عن الاتجاهات على الرسم البياني لكل ساعة لترى إمكانية استمرار الاتجاه بعد التصحيح الذي يلبي متطلباتك المحددة.
- عندما ترى الإعداد ذي الصلة ، يجب عليك استخدام الأدوات والمؤشرات كنت ترغب في الاختبار على الرسم البياني. في هذه الحالة ، أداة تصحيح فيبوناتشي وخط الاتجاه. بعد ذلك ، ارسم الرسم البياني كما لو كنت ستتداول في الحركة عندما حدثت في البداية. بعد القيام بذلك ، حرك الرسم البياني للأمام من الشمعدان إلى الشمعدان لرؤية النتيجة. تكمن الفكرة في تحريك الرسم البياني للأمام ببطء لمعرفة نتيجة التداول ثم توثيق النتيجة.
- أثناء تدوين النتيجة ، يمكنك الاستمرار في التمرير للحصول على إعدادات جديدة ، واستخدام أدوات التداول الخاصة بك لتحليلها ، والمضي قدمًا لمعرفة ما حدث. كرر هذه العملية حتى تمر بالكثير من البيانات. تسمح لك بعض المنصات مثل TradingView بتشغيل وإيقاف البيانات التاريخية تلقائيًا ، لذلك لن تضطر إلى التمرير بنفسك. يمكنك أيضًا التحكم في سرعة إعادة التشغيل على الرسم البياني. هذا متاح لمستخدمي Pro و Pro + و Premium في النظام الأساسي.
يمكن أن يساعدك الاختبار العكسي اليدوي في اكتساب القليل من الإتقان سيكولوجية التداول السيئة لأنك سوف تشارك عاطفيا إلى حد ما. لا تتطلب الطريقة أيضًا أن يكون لديك أي مهارات في الترميز.
على الجانب الآخر ، يستغرق الاختبار الخلفي اليدوي وقتًا طويلاً حيث ستحتاج إلى تحليل الكثير من البيانات التاريخية للحصول على نتائجك. من السهل أيضًا ارتكاب الأخطاء عند تتبع بياناتك السابقة أو النتائج. يصبح الاختبار الرجعي يدويًا أكثر إرهاقًا إذا حاولت تقييم أطر زمنية متعددة.
اختبار رجعي آلي
تساعدك طريقة الاختبار العكسي هذه على استخدام التكنولوجيا لاختبار ما إذا كانت استراتيجيتك تعمل أم لا ، عادةً باستخدام الترميز لتبسيط العملية. يسمح لك باختبار استراتيجياتك بشكل ملائم وأسرع على مدى فترة طويلة. يمكنك بعد ذلك استخدام البيانات التي تم إنشاؤها لمعرفة ما إذا كانت استراتيجيتك مناسبة وما يجب تعديله.
يعمل الاختبار العكسي الآلي بنفس الطريقة التي يعمل بها الاختبار الخلفي اليدوي. سيتعين عليك أيضًا اختيار إطار زمني وأصل تداولك واستراتيجية الاختبار. يتمثل الاختلاف الرئيسي في أنك لن تضطر إلى إعداد كل عملية ، وتدوين كل طلب ، وحساب الربح والخسارة بنفسك - يتم تنفيذها جميعًا تلقائيًا.
يتمثل التحدي الرئيسي في الاختبار العكسي الآلي في أنك قد تحتاج إلى معرفة كيفية البرمجة أو على الأقل الوصول بسهولة إلى خبراء الترميز.
عيوب Backtesting استراتيجيتك
أثناء اختبار إستراتيجية تداول العملات المشفرة دائمًا ما يكون مفيدًا ، إلا أن هناك بعض العيوب.
النجاح السابق لا يضمن النتائج المستقبلية
قد يؤثر تعديل وتنقيح استراتيجيتك بناءً على نتائج البيانات التاريخية على فعاليتها. ظروف السوق تتغير باستمرار. لذلك ، قد لا تعمل الاستراتيجية التي نجحت في الماضي بشكل جيد في المستقبل. من الممكن أيضًا أن تتميز البيانات التاريخية التي تستخدمها بالعديد من أحداث السوق السلبية والمشاعر السلبية والإيجابية ، وما إلى ذلك.
على سبيل المثال ، قد لا تمثل ظروف السوق أثناء الإغلاق الوبائي لعام 2020 السوق العادية الشروط والنتائج التي تم الحصول عليها من خلال هذه البيانات قد لا تكون تمثيلًا جيدًا لظروف السوق في المستقبل.
سوق العملات المشفرة لا يزال جديدًا
يعد سوق التشفير جديدًا نسبيًا ، ولا تحتوي بعض الرموز المميزة على بيانات كافية لاختبار استراتيجيتك. على سبيل المثال، فكر في شبعا اينو; يمكنك فقط الوصول إلى المخططات والبيانات اعتبارًا من أواخر عام 2020 ، والتي قد لا تكون كافية لاستكمال أي نمط محدد.
سوق العملات المشفرة هو أيضًا سوق حديث ومتقلب ، مما يجعل من الصعب اكتشاف أنماط محددة كما هو الحال في أسواق العملات الأجنبية وأسواق الأسهم. إلى حد كبير ، لا يزال سعر البيتكوين يؤثر بشكل كبير على سعر العديد من العملات المشفرة الأخرى.
3 نصائح مهمة لاختبار التشفير
ستكون النصائح التالية مفيدة عند اختبار استراتيجيتك.
1. لا تكن انتقائيًا مع البيانات
تأكد من استخدام مجموعات البيانات العشوائية ، وليس فقط المجموعات التي يبدو أنها تفضل استراتيجيتك. لا يجب أن تخدع نفسك فقط باستخدام البيانات السابقة التي تجعل استراتيجياتك تبدو جيدة. هذه الممارسة ستجعلك تفشل فقط عند استخدام بيانات الوقت الفعلي.
2. كن دقيقًا
ليست هناك حاجة للاستعجال. كونك دقيقًا سيساعدك على اكتشاف أي عيوب قد تكون غاب عنها الاختبار العكسي السببي. لا تترك أي حجر دون قلبه. لكي تكون دقيقًا ، يجب عليك استخدام أكبر قدر ممكن من البيانات لترى كيف تعمل استراتيجيتك في مواقف السوق المختلفة.
3. لن يكون لديك استراتيجية مثالية أبدًا
جميع الاستراتيجيات لها عيوبها أو أوقات تعرض فيها لفقدان الشرائط. كل ما تريد التأكد منه هو أن أي أسلوب تداول تستخدمه سيكون مربحًا على المدى الطويل ويعطي النتيجة المرجوة. ستحتاج أيضًا إلى استخدام بعض ممارسات إدارة المخاطر لتحقيق ذلك.
اختيار أسلوب الاختبار الخلفي الخاص بك
يمكن أن يساعد Backtesting إستراتيجية تداول العملات المشفرة عند تنفيذها بشكل صحيح. عند تحديد أيهما أفضل بين الاختبار العكسي اليدوي والآلي ، يجب أن تفكر في عوامل مختلفة مثل مقدار الوقت المتاح لك للاختبار الرجعي ، وشخصيتك ، وما إلى ذلك.
يمكن أن يستغرق الاختبار العكسي اليدوي وقتًا طويلاً وقد يؤدي أيضًا إلى حدوث أخطاء. من ناحية أخرى ، يعد الاختبار العكسي الآلي أقل تعقيدًا ولكنه يتطلب الدراية الفنية لإنشائه أو الوصول إلى الخبراء الذين يمكنهم إنشاء البرامج المطلوبة. ومع ذلك ، فقد أثبتت طريقتان للاختبار الخلفي أنهما موثوقان في العديد من الأسواق المالية.
لا تشكل المعلومات الواردة في هذا الموقع نصيحة مالية أو نصيحة استثمارية أو نصيحة تجارية ، ولا ينبغي اعتبارها كذلك. لا تنصح MakeUseOf بأي مسائل تتعلق بالتداول أو الاستثمار ولا تنصح بضرورة شراء أو بيع أي عملة مشفرة معينة. قم دائمًا بإجراء العناية الواجبة الخاصة بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا للحصول على المشورة بشأن الاستثمار.